什么是系統(tǒng)風(fēng)險，什么是非系統(tǒng)風(fēng)險
什么是系統(tǒng)風(fēng)險，什么是非系統(tǒng)風(fēng)險
問題來源：
練習(xí)99-2019-2-單選題
A.證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險不能通過證券組合予以消除
B.若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險
C.在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
【答案】C
【解析】在資本資產(chǎn)定價模型中，計算風(fēng)險收益率時只考慮系統(tǒng)風(fēng)險，不考慮非系統(tǒng)風(fēng)險，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險。所以，選項C錯誤。
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宮老師
2025-04-07 13:52:17 1150人瀏覽
系統(tǒng)風(fēng)險是影響所有資產(chǎn)的、無法通過多樣化投資消除的風(fēng)險（如經(jīng)濟(jì)周期、政策變化）。非系統(tǒng)風(fēng)險是單個公司特有的風(fēng)險（如管理層失誤、產(chǎn)品問題），可以通過投資組合分散掉。比如選項D的新產(chǎn)品失敗僅影響該公司，屬于非系統(tǒng)風(fēng)險；而β系數(shù)（選項C）反映的是系統(tǒng)風(fēng)險大小，非系統(tǒng)風(fēng)險無法用β衡量。
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