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真題·單選題
A.對肥尾效應無能為力
B.對數(shù)據(jù)要求不太嚴格
C.計算相對容易
D.適用的風險范圍大
【答案】A
【解析】“在市場波動正常的情況下，該公司有90%的可能性最大投資損失為5000萬元”表明塔山投資公司采用的風險度量方法是在險值。在險值的局限性是適用的風險范圍小，對數(shù)據(jù)要求嚴格，計算困難，對肥尾效應無能為力。因此，選項A正確。
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董老師
2024-07-01 23:26:58 974人瀏覽
尊敬的學員，您好：
在險值（VaR）主要衡量在一定置信度下，某一金融資產或投資組合在未來特定時間內的最大可能損失。
其適用的范圍小，主要是指它更適用于衡量市場風險，而對于信用風險、操作風險等其他類型的風險，其適用性就相對較差。
對數(shù)據(jù)要求嚴格，意味著為了準確計算VaR，需要大量、準確、連續(xù)的歷史數(shù)據(jù)來構建概率分布模型。數(shù)據(jù)的質量、數(shù)量和連續(xù)性對VaR的準確性有很大影響。
計算困難主要體現(xiàn)在，為了得到精確的VaR值，需要使用復雜的數(shù)學模型和統(tǒng)計方法，如蒙特卡洛模擬等，這些計算過程相對復雜且耗時。
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