問題來源：
第二節(jié) 金融期權價值評估
一、金融期權價值的影響因素
（一）期權的內在價值和時間溢價
1.期權的內在價值
|
含義 |
指期權立即執(zhí)行產生的經濟價值。 |
|
衡量 |
內在價值的大小，取決于期權標的資產的現行市價與期權執(zhí)行價格的高低。如果現在已經到期，則內在價值與到期日價值相同。 |
|
注意 |
內在價值不同于到期日價值，期權的到期日價值取決于“到期日”標的股票市價與執(zhí)行價格的高低。 |
查看完整問題
樊老師
2020-04-17 23:03:14 325人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
這個課程后面應該有舉例的。期權的內在價值就是立即行權的期權價值，沒有考慮時間溢價因素。
比如我們現在股票的市場價格是10元，買入看漲期權的行權價格是8元/股，那么內在價值=10-8=2（元）。
假設此時期權價格是5元（同時假設期權價格=期權價值），那么時間溢價=5-2=3（元）。
假設買入看漲期權的行權價格是12元，此時期權的內在價值就是零，內在價值不可能是負數，那么時間溢價=5-0=5（元）。
希望老師的解答能夠對您所有幫助~有幫助(5)
答案有問題？
相關答疑
-
2024-07-02
-
2023-11-15
-
2023-11-10
-
2021-08-12
-
2020-06-02
津公網安備12010202000755號