匯率為7.3時(shí)，期權(quán)組合凈損益為什么是負(fù)的222？
問(wèn)題來(lái)源：
（1）若預(yù)計(jì)行權(quán)日的匯率會(huì)上漲到7.3或下降到7.2，計(jì)算方案一不同情境下對(duì)應(yīng)的期權(quán)組合凈損益。
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AI智能答疑老師
2025-03-28 23:16:16 640人瀏覽
您好！負(fù)號(hào)表明的是凈損失。當(dāng)匯率漲到7.3（高于執(zhí)行價(jià)7.263）時(shí)，方案一按約定需結(jié)匯6000萬(wàn)美元，按7.263匯率結(jié)算比市場(chǎng)價(jià)7.3少收222萬(wàn)元（6000×(7.263-7.3)），所以是虧損。計(jì)算時(shí)用（執(zhí)行價(jià)-市場(chǎng)價(jià)）體現(xiàn)差額方向，因此結(jié)果帶負(fù)號(hào)。這是套期保值中常見(jiàn)的對(duì)沖成本，用部分潛在收益換取匯率下跌時(shí)的保護(hù)。
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