問題來源：
【例題·計(jì)算題】假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請(qǐng)將結(jié)果填寫給定的表格中，并列出計(jì)算過程）。（2003年）
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證券名稱 |
期望報(bào)酬率 |
標(biāo)準(zhǔn)差 |
與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù) |
貝塔值 |
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無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) |
？ |
？ |
？ |
？ |
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市場(chǎng)組合 |
？ |
0.10 |
？ |
？ |
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A股票 |
0.22 |
？ |
0.65 |
1.3 |
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B股票 |
0.16 |
0.15 |
？ |
0.9 |
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C股票 |
0.31 |
？ |
0.2 |
？ |
【答案】
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證券名稱 |
期望報(bào)酬率 |
標(biāo)準(zhǔn)差 |
與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù) |
貝塔值 |
|
無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) |
0.025 |
0 |
0 |
0 |
|
市場(chǎng)組合 |
0.175 |
0.10 |
1.00 |
1.0 |
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A股票 |
0.22 |
0.20 |
0.65 |
1.3 |
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B股票 |
0.16 |
0.15 |
0.60 |
0.9 |
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C股票 |
0.31 |
0.95 |
0.20 |
1.9 |
樊老師
2020-04-16 21:41:12 4430人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
即：市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)
由于“市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合”一定是完全正相關(guān)的，即市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)＝1，所以，市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝1，這是一個(gè)結(jié)論，我們需要記住。
每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油！相關(guān)答疑
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