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輕一 新題 第三章 多選7 選項(xiàng)B

如果其中一個(gè)證券的投資比例達(dá)到100%,選項(xiàng)B不就不成立了.

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2025-03-15 14:36:42

問(wèn)題來(lái)源：

A證券的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，B證券的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，下列關(guān)于A、B證券投資組合的表述中，正確的有（　?。?/div>
A、投資組合機(jī)會(huì)集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B、投資組合報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差小于各證券投資報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C、投資組合報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)高于30%
D、投資組合報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)低于20%

正確答案：A,B,C

答案分析：當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時(shí)，會(huì)出現(xiàn)無(wú)效集，最小方差組合點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差小于20%，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

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宮老師

2025-03-15 16:20:42 242人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

選項(xiàng)B的正確性取決于投資組合是否包含兩種證券。當(dāng)相關(guān)系數(shù)<1時(shí)，只要同時(shí)持有兩種證券（即比例不是0或100%），組合標(biāo)準(zhǔn)差確實(shí)小于加權(quán)平均。但若全部投資于單一證券（如100%投入A），此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差等于該證券標(biāo)準(zhǔn)差（20%），與加權(quán)平均相同，此時(shí)選項(xiàng)B不成立。但題目想要考查的是需要分散投資的情況（排除100%單支的情況），因此選項(xiàng)B成立。考試中需注意題干隱含條件，這里的正確結(jié)論建立在“分散投資”前提下。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！

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