問題來源：
對于兩項資產(chǎn)的投資組合，下列各項中會導(dǎo)致投資組合標準差小于各單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)的有（ ?。?。
A、兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于1
B、兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于0
C、兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于-1
D、兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于0.8
正確答案：B,C,D
答案分析：
相關(guān)系數(shù)等于1時，兩項資產(chǎn)的投資組合的標準差等于各單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)，相關(guān)系數(shù)小于1時，兩項資產(chǎn)的投資組合的標準差小于各單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)。
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李老師
2021-08-04 12:21:13 10593人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
單項資產(chǎn)標準差：
投資組合的標準差：
組合標準差=（A標準差的平方×A權(quán)重的平方+B標準差的平方×B權(quán)重的平方+2×AB的相關(guān)系數(shù)×A標準差×A權(quán)重×B標準差×B權(quán)重）^（1/2）
加油，祝您考試順利！
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