相關(guān)系數(shù)等于0是否可以分散非系統(tǒng)風險？
關(guān)于相關(guān)系數(shù)ρ=0代表什么意義，講義上沒有說，老師能詳細解釋一下嗎？能不能分散風險？最好舉例
問題來源：
正確答案：B,C
答案分析：相關(guān)系數(shù)越小，風險分散效應(yīng)越強，證券資產(chǎn)組合標準差越小。所以選項A錯誤。投資組合只能分散非系統(tǒng)風險，不能分散系統(tǒng)風險。所以選項D錯誤。兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)，理論上介于區(qū)間［-1，1］內(nèi)，因此絕對值不會大于1。選項E錯誤。
汪老師
2022-07-21 07:46:59 4829人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
這個知識點在教材中沒有原文表述，我們是可以推導出來的。
相關(guān)系數(shù)反映兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)程度，所以當相關(guān)系數(shù)等于0時，兩項資產(chǎn)的收益率不相關(guān)。
只要相關(guān)系數(shù)小于1，由此組成的證券資產(chǎn)組合就是可以分散風險的，所以當相關(guān)系數(shù)等于0時，可以分散非系統(tǒng)風險。
通俗的想，相關(guān)系數(shù)等于0，兩項資產(chǎn)沒有一毛錢關(guān)系，一項資產(chǎn)賠了，另一項資產(chǎn)可能賠可能賺，是可以分散風險的。
您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！
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