債券久期由債券價格變化百分比與收益率變化百分比間的比率決定。 有效久期=(收益率下降一定幅度時的債券價格-收益率上升一定幅度時的債券價格)/（2x當(dāng)前債券價格x以小數(shù)形式表示的收益）
更新時間：2025-11-04 10:53:30 查看全文>>
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債券久期越長波動越大還是越小
查看全文>>債券久期越長波動越大還是越小：
一般來說，債券久期越長波動越大。
久期衡量債券價格和收益率（利率） 之間的關(guān)系。具體來說, 久期是指收益率變動一個百分點(diǎn)的情況下, 債券價格會變動百分之幾。
對于定期支付息票率的債券，其久期都要比債券本身的期限要短。由于零息債券只在到期日償付本金，所以它的久期就等于其債券期限本身。
具有不同期限或息票率的債券久期也不同。市場利率發(fā)生變動時，久期越長的債券價格波動越大，而久期較短的債券價格波動越小。具有相同久期的不同債券，在市場利率變動時，其價格波動情況類似。
（1）債券期限越長，債券價格波動越大；
（2）債券價格和市場利率負(fù)相關(guān)，當(dāng)市場利率上升時，債券價格下降；當(dāng)市場利率下降時，債券價格上升。
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債券久期
查看全文>>債券久期是指由于決定債券價格利率風(fēng)險大小的因素主要包括償還期和息票利率，因此需要找到某種簡單的方法，準(zhǔn)確直觀地反映出債券價格的利率風(fēng)險程度。
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債券久期計算公式
查看全文>>債券久期，指由于決定債券價格利率風(fēng)險大小的因素主要包括償還期和息票利率，需要找到某種簡單的方法，準(zhǔn)確直觀地反映出債券價格的利率風(fēng)險程度。
久期表示了債券或債券組合的平均還款期限，它是每次支付現(xiàn)金所用時間的加權(quán)平均值，權(quán)重為每次支付的現(xiàn)金流的現(xiàn)值占現(xiàn)金流現(xiàn)值總和的比率。
久期的計算公式
D=1×w1+2×w2+…+n×wn
式中：
ci——第i年的現(xiàn)金流量（支付的利息或本金）；
y——債券的到期收益率；
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債券久期
查看全文>>債券久期，指由于決定債券價格利率風(fēng)險大小的因素主要包括償還期和息票利率，需要找到某種簡單的方法，準(zhǔn)確直觀地反映出債券價格的利率風(fēng)險程度。
久期表示了債券或債券組合的平均還款期限，它是每次支付現(xiàn)金所用時間的加權(quán)平均值，權(quán)重為每次支付的現(xiàn)金流的現(xiàn)值占現(xiàn)金流現(xiàn)值總和的比率。
久期的計算公式
D=1×w1+2×w2+…+n×wn
式中：
ci——第i年的現(xiàn)金流量（支付的利息或本金）；
y——債券的到期收益率；
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