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債券久期怎么算

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：劉子玥 2025-10-21 10:04:52

精選回答

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2025-11-27 15:32:24

債券久期怎么算

債券久期由債券價(jià)格變化百分比與收益率變化百分比間的比率決定。

有效久期=(收益率下降一定幅度時(shí)的債券價(jià)格-收益率上升一定幅度時(shí)的債券價(jià)格)/(2x當(dāng)前債券價(jià)格x以小數(shù)形式表示的收益)

有效久期=[(V-)-(V+)]/[2V0-(△y)]

式中：

V- ——收益率下降 時(shí)的債券價(jià)值;

V+ ——收益率上升 時(shí)的債券價(jià)值;

V0 ——當(dāng)前債券價(jià)格;

△y ——為得到V-和V+ ，收益率的變化幅度，以小數(shù)形式表示。

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