問題來源：
2.垂直價差套利
相同標的資產(chǎn)、相同期限、不同協(xié)議價格的看漲期權的價格或看跌期權的價格之間存在一定的不等關系，一旦在市場交易中存在合理的不等關系被打破，則存在套利機會，這種套利稱之為垂直價差套利，包括蝶式價差套利、盒式價差套利、鷹式價差套利等。
假定某一股票的現(xiàn)價為61美元，如果某個投資者認為這以后的6個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化。假定6個月期看漲期權的市場價格見表
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執(zhí)行價格（美元） |
看漲期權的價格（美元） |
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55 60 65 |
10 7 5 |
6個月期看漲期權的市場價格
張老師
2019-10-28 13:09:04 1314人瀏覽
期權費也可稱為期權的權利金，指的是期權交易中的價格，即購買期權的一方為自己獲得的買入標的資產(chǎn)或賣出標的資產(chǎn)的權利預先支付給期權賣方的費用。本例題中的看漲期權的價格是期權費。
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