2013年《財務管理》高頻考點：證券組合風險

　　【小編"紀念"】本篇和大家分享的是中級《財務管理》中的高頻考點：證券組合風險。

　　【考情分析】

　　考頻：★

　　2008年判斷

　　證券組合風險

　　兩個或兩個以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合，稱為資產(chǎn)組合。如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價證券，則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。

　　(一) 證券資產(chǎn)組合的預期收益率

　　1.計算

　　各種證券預期收益率的加權(quán)平均數(shù)

　　資產(chǎn)組合的預期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)

　　2.結(jié)論

　　(二)證券資產(chǎn)組合的風險及其衡量

　　1.資產(chǎn)組合的風險

　　(1)組合風險的衡量指標

　�、俳M合收益率的方差： P45

　　②組合收益率的標準差：

　　(2)結(jié)論