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東奧題庫/中級職稱題庫/題目

多項選擇題

【2021考季】假設(shè)A證券的預期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　?。?。

A
1.66%
B
1.58%
C
12.88%
D
13.79%

正確答案：

A  
C  

試題解析

方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66%

標準差。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 證券資產(chǎn)組合的風險與收益

    展開

    知識點出處

    第二章 財務管理基礎(chǔ)

    知識點頁碼

    2021年考試教材第39,40,41,42,43頁

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