【2021考季】已知一項投資組合中包括A和B兩種股票。其中，股票A的標準差為0.04，占投資組合的40%；股票B的標準差為0.32，占投資組合的60%。假設相關系數(shù)為0.4，則投資組合的標準差為（ ?。?。（保留小數(shù)點后四位）
正確答案：
兩項證券資產組合的收益率的方差=（0.04×0.4）2+（0.32×0.6）2+2×0.4×0.04×0.32×0.4×0.6=0.0396，所以投資組合的標準差=
=0.1990。
證券資產組合的風險與收益
知識點出處
第二章 財務管理基礎
知識點頁碼
2021年考試教材第39,40,41,42,43頁
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