2018注會《財管》預習例題：系統(tǒng)風險的衡量指標
來源：東奧會計在線責編：魚羊2017-11-17 15:51:12
報考科目數量
學習時長
3科
日均>3h
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【所屬章節(jié)】
注冊會計師財務管理第三章 價值評估基礎——風險與報酬-資本資產定價模型
【知識點】系統(tǒng)風險的衡量指標
【例題?多選題】 貝塔系數和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有( )。
A.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
B.投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值
C.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
D.貝塔系數度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
【答案】BD
【解析】標準差度量的是投資組合的整體風險，包括系統(tǒng)和非系統(tǒng)風險，選項A錯誤;只有當相關系數等于1時，投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值。
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