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資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式是什么

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：韓旭 2019-04-24 11:01:21

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東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-09-12 03:46:44

資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式是什么

資本資產(chǎn)定價(jià)模型為Rf+β×（Rm—Rf）

Rf為無風(fēng)險(xiǎn)收益率，Rm為市場組合的平均收益率，（Rm—Rf）市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。

單一證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可由β系數(shù)來度量，而且其風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系可由證卷市場線來描述。

  資本資產(chǎn)定價(jià)模型的說明如下：  

1、單個(gè)證券的期望收益率由兩個(gè)部分組成，無風(fēng)險(xiǎn)利率以及對(duì)所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償-風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。  

2、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小取決于β值的大小。β值越高，表明單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)越高，所得到的補(bǔ)償也就越高。  

3、β度量的是單個(gè)證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。



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