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期權(quán)到期價值及凈損益計(jì)算公式

到期日價值：期權(quán)到期時的執(zhí)行凈收入，由標(biāo)的股票的到期日股價與執(zhí)行價格的差額決定。由于持有人只會在條件有利時執(zhí)行期權(quán)，在條件不利時可以選擇放棄，因此，持有人的到期日價值≥0。到期日凈損益：多頭：期權(quán)到期日價值-期權(quán)費(fèi)?？疹^：-多頭期權(quán)到期日價值+期權(quán)費(fèi)?？礉q期權(quán)（calloption）計(jì)算公式：到期日價值（執(zhí)行凈收入），多頭看漲期權(quán)到期日價值=Max（股票市價-執(zhí)行價格，0），等等

更新時間：2025-12-14 12:48:05 查看全文>>

期權(quán)價值的影響因素

期權(quán)價值的影響因素：
股票市價、無風(fēng)險(xiǎn)利率：與看漲期權(quán)價值同向變動，看跌期權(quán)價值反向變動。無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，執(zhí)行價格的現(xiàn)值越低。
執(zhí)行價格、預(yù)期紅利：與看漲期權(quán)價值反向變動，看跌期權(quán)價值同向變動。期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)期紅利發(fā)放，會降低股價。
到期期限：對于美式期權(quán)來說，到期期限越長，其價值越大;對于歐式期權(quán)來說，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值。
股價波動率：股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加。在期權(quán)估值過程中，價格的變動性是最重要的因素。如果一種股票的價格變動性很小，其期權(quán)也值不了多少錢。
期權(quán)的內(nèi)在價值和時間溢價：
期權(quán)價值=內(nèi)在價值+時間溢價
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期權(quán)價格包含哪些方面的價值

期權(quán)價格包含內(nèi)在價值和時間溢價。
1.期權(quán)的內(nèi)在價值，是指期權(quán)立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價值。內(nèi)在價值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權(quán)執(zhí)行價格的高低。
2.期權(quán)的時間溢價，是指期權(quán)價值超過內(nèi)在價值的部分。時間溢價是時間帶來的“波動的價值”，是未來存在不確定性而產(chǎn)生的價值，不確定性越強(qiáng)，期權(quán)時間價值越大。
期權(quán)的價值狀態(tài)
期權(quán)的價值狀態(tài)有實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平價期權(quán)。
1.實(shí)值期權(quán)：
（1）看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時。
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期權(quán)的價值狀態(tài)有哪些

期權(quán)的價值狀態(tài)有實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平價期權(quán)。
實(shí)值期權(quán)：
看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時。
看跌期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時。
虛值期權(quán)：
看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時。
看跌期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時。
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期權(quán)的內(nèi)在價值影響因素有哪些

期權(quán)的內(nèi)在價值影響因素有：期權(quán)的內(nèi)在價值取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權(quán)執(zhí)行價格的高低。
期權(quán)的價值狀態(tài)有實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平價期權(quán)。
實(shí)值期權(quán)：
看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時。
看跌期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時。
虛值期權(quán)：
看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時。
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影響期權(quán)價值的因素有哪些

影響期權(quán)價值的因素有股票價格、執(zhí)行價格、到期期限、股價波動率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、紅利。
股票市價、無風(fēng)險(xiǎn)利率的影響：與看漲期權(quán)價值同向變動，看跌期權(quán)價值反向變動。
執(zhí)行價格、紅利的影響：與看漲期權(quán)價值反向變動，看跌期權(quán)價值同向變動
到期期限：
對于美式期權(quán)來說，到期期限越長，其價值越大;
對于歐式期權(quán)來說，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值
股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加
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bs模型怎么計(jì)算期權(quán)價格

bs模型計(jì)算期權(quán)價格公式
式中：
C0-看漲期權(quán)的當(dāng)前價值；
S0-標(biāo)的股票的當(dāng)前價格；
N（d）-標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率；
X-期權(quán)的執(zhí)行價格；
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二叉樹期權(quán)定價模型中的u和d怎么求

二叉樹期權(quán)定價模型中的u和d的計(jì)算公式
u：上行乘數(shù)=1+上升百分比
d：下行乘數(shù)=1-下降百分比
期權(quán)價格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）
其中：
上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
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