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期權(quán)的價(jià)值狀態(tài)有哪些

期權(quán)的價(jià)值狀態(tài)有實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平價(jià)期權(quán)。實(shí)值期權(quán)：看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)。看跌期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)。虛值期權(quán)：看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)?？吹跈?quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)。

更新時(shí)間：2025-12-09 10:49:08 查看全文>>

期權(quán)價(jià)值的影響因素

期權(quán)價(jià)值的影響因素：
股票市價(jià)、無風(fēng)險(xiǎn)利率：與看漲期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)。無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值越低。
執(zhí)行價(jià)格、預(yù)期紅利：與看漲期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)。期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)期紅利發(fā)放，會(huì)降低股價(jià)。
到期期限：對(duì)于美式期權(quán)來說，到期期限越長，其價(jià)值越大;對(duì)于歐式期權(quán)來說，較長的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值。
股價(jià)波動(dòng)率：股價(jià)的波動(dòng)率增加會(huì)使期權(quán)價(jià)值增加。在期權(quán)估值過程中，價(jià)格的變動(dòng)性是最重要的因素。如果一種股票的價(jià)格變動(dòng)性很小，其期權(quán)也值不了多少錢。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間溢價(jià)：
期權(quán)價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間溢價(jià)
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期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公式

期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公式：
期權(quán)價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間溢價(jià)
內(nèi)在價(jià)值：是指期權(quán)立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
時(shí)間溢價(jià)：時(shí)間帶來的“波動(dòng)的價(jià)值”，是未來存在不確定性而產(chǎn)生的價(jià)值。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值的影響因素：
內(nèi)在價(jià)值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的高低。
期權(quán)價(jià)值的影響因素：
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期權(quán)的投資策略有哪些方面

期權(quán)的投資策略有保護(hù)性看跌期權(quán)、拋補(bǔ)性看漲期權(quán)、多頭對(duì)敲、空頭對(duì)敲。
(一)保護(hù)性看跌期權(quán)
概念：股票加多頭看跌期權(quán)組合。
做法：購買一股股票，同時(shí)購買1股該股票的看跌期權(quán)。
原理：股票漲，用股票賺價(jià)差，股票跌，用期權(quán)鎖定凈收益。
(二)拋補(bǔ)性看漲期權(quán)
概念：股票加空頭看漲期權(quán)組合。
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期權(quán)到期價(jià)值及凈損益計(jì)算公式

期權(quán)到期價(jià)值及凈損益計(jì)算公式：
到期日價(jià)值：
期權(quán)到期時(shí)的執(zhí)行凈收入，由標(biāo)的股票的到期日股價(jià)與執(zhí)行價(jià)格的差額決定。由于持有人只會(huì)在條件有利時(shí)執(zhí)行期權(quán)，在條件不利時(shí)可以選擇放棄，因此，持有人的到期日價(jià)值≥0。
到期日凈損益：
多頭：期權(quán)到期日價(jià)值-期權(quán)費(fèi)
空頭：-多頭期權(quán)到期日價(jià)值+期權(quán)費(fèi)
1.看漲期權(quán)(call　option)計(jì)算公式：
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期權(quán)的投資策略有哪些類型

期權(quán)的投資策略有保護(hù)性看跌期權(quán)、拋補(bǔ)性看漲期權(quán)、多頭對(duì)敲、空頭對(duì)敲。
(一)保護(hù)性看跌期權(quán)
概念：股票加多頭看跌期權(quán)組合。
做法：購買一股股票，同時(shí)購買1股該股票的看跌期權(quán)。
原理：股票漲，用股票賺價(jià)差，股票跌，用期權(quán)鎖定凈收益。
(二)拋補(bǔ)性看漲期權(quán)
概念：股票加空頭看漲期權(quán)組合。
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認(rèn)股權(quán)證和看漲期權(quán)的區(qū)別是什么

認(rèn)股權(quán)證和看漲期權(quán)的區(qū)別
看漲期權(quán)執(zhí)行時(shí)，其股票來自二級(jí)市場
當(dāng)認(rèn)股權(quán)執(zhí)行時(shí)，股票是新發(fā)股票
股票看漲期權(quán):不存在稀釋問題
認(rèn)股權(quán)證:會(huì)引起股份數(shù)的增加，從而稀釋每股收益和股價(jià)
股票看漲期權(quán)期限:時(shí)間短，通常只有幾個(gè)月
認(rèn)股權(quán)證期限長，可以長達(dá)10年，甚至更長
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期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值影響因素有哪些

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值影響因素有：期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的高低。
期權(quán)的價(jià)值狀態(tài)有實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平價(jià)期權(quán)。
實(shí)值期權(quán)：
看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)。
看跌期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)。
虛值期權(quán)：
看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)。
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bs模型怎么計(jì)算期權(quán)價(jià)格

bs模型計(jì)算期權(quán)價(jià)格公式
式中：
C0-看漲期權(quán)的當(dāng)前價(jià)值；
S0-標(biāo)的股票的當(dāng)前價(jià)格；
N（d）-標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率；
X-期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格；
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