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期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值怎么計(jì)算

1、看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值公式：股票市價(jià)>執(zhí)行價(jià)格，看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格；股票市價(jià)<執(zhí)行價(jià)格，看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=0。2、看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值的公式：股票市價(jià)>執(zhí)行價(jià)格，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=0；股票市價(jià)<執(zhí)行價(jià)格，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-股票市價(jià)。

更新時(shí)間：2025-12-13 15:20:09 查看全文>>

期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公式

期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公式：
期權(quán)價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間溢價(jià)
內(nèi)在價(jià)值：是指期權(quán)立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
時(shí)間溢價(jià)：時(shí)間帶來的“波動(dòng)的價(jià)值”，是未來存在不確定性而產(chǎn)生的價(jià)值。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值的影響因素：
內(nèi)在價(jià)值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的高低。
期權(quán)價(jià)值的影響因素：
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二叉樹期權(quán)定價(jià)模型公式

二叉樹期權(quán)定價(jià)模型公式：
期權(quán)價(jià)格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r)
u：上行乘數(shù)=1+上升百分比
d：下行乘數(shù)=1-下降百分比
【理解】風(fēng)險(xiǎn)中性原理的應(yīng)用
其中：
上行概率=(1+r-d)/(u-d)
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期權(quán)的投資策略有哪些類型

期權(quán)的投資策略有保護(hù)性看跌期權(quán)、拋補(bǔ)性看漲期權(quán)、多頭對(duì)敲、空頭對(duì)敲。
(一)保護(hù)性看跌期權(quán)
概念：股票加多頭看跌期權(quán)組合。
做法：購(gòu)買一股股票，同時(shí)購(gòu)買1股該股票的看跌期權(quán)。
原理：股票漲，用股票賺價(jià)差，股票跌，用期權(quán)鎖定凈收益。
(二)拋補(bǔ)性看漲期權(quán)
概念：股票加空頭看漲期權(quán)組合。
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認(rèn)股權(quán)證和看漲期權(quán)的區(qū)別是什么

認(rèn)股權(quán)證和看漲期權(quán)的區(qū)別
看漲期權(quán)執(zhí)行時(shí)，其股票來自二級(jí)市場(chǎng)
當(dāng)認(rèn)股權(quán)執(zhí)行時(shí)，股票是新發(fā)股票
股票看漲期權(quán):不存在稀釋問題
認(rèn)股權(quán)證:會(huì)引起股份數(shù)的增加，從而稀釋每股收益和股價(jià)
股票看漲期權(quán)期限:時(shí)間短，通常只有幾個(gè)月
認(rèn)股權(quán)證期限長(zhǎng)，可以長(zhǎng)達(dá)10年，甚至更長(zhǎng)
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期權(quán)價(jià)格包含哪些方面的價(jià)值

期權(quán)價(jià)格包含內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間溢價(jià)。
1.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，是指期權(quán)立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。內(nèi)在價(jià)值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的高低。
2.期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)，是指期權(quán)價(jià)值超過內(nèi)在價(jià)值的部分。時(shí)間溢價(jià)是時(shí)間帶來的“波動(dòng)的價(jià)值”，是未來存在不確定性而產(chǎn)生的價(jià)值，不確定性越強(qiáng)，期權(quán)時(shí)間價(jià)值越大。
期權(quán)的價(jià)值狀態(tài)
期權(quán)的價(jià)值狀態(tài)有實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平價(jià)期權(quán)。
1.實(shí)值期權(quán)：
（1）看漲期權(quán)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)。
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影響期權(quán)價(jià)值的因素有哪些

影響期權(quán)價(jià)值的因素有股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、到期期限、股價(jià)波動(dòng)率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、紅利。
股票市價(jià)、無風(fēng)險(xiǎn)利率的影響：與看漲期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)。
執(zhí)行價(jià)格、紅利的影響：與看漲期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)
到期期限：
對(duì)于美式期權(quán)來說，到期期限越長(zhǎng)，其價(jià)值越大;
對(duì)于歐式期權(quán)來說，較長(zhǎng)的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值
股價(jià)的波動(dòng)率增加會(huì)使期權(quán)價(jià)值增加
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bs模型怎么計(jì)算期權(quán)價(jià)格

bs模型計(jì)算期權(quán)價(jià)格公式
式中：
C0-看漲期權(quán)的當(dāng)前價(jià)值；
S0-標(biāo)的股票的當(dāng)前價(jià)格；
N（d）-標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率；
X-期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格；
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二叉樹期權(quán)定價(jià)模型中的u和d怎么求

二叉樹期權(quán)定價(jià)模型中的u和d的計(jì)算公式
u：上行乘數(shù)=1+上升百分比
d：下行乘數(shù)=1-下降百分比
期權(quán)價(jià)格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）
其中：
上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
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