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【2019考季】甲證券報酬率的標準差為15%，乙證券報酬率的標準差為12%，它們之間的相關系數為0.9，則兩種證券報酬率之間的協方差為（ ）。
正確答案：
協方差=rjkσjσk=0.9×15%×12%=0.0162。
投資組合的風險與報酬
知識點出處
第三章 價值評估基礎
知識點頁碼
2019年考試教材第90頁
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