套期保值公式
來源：東奧會計在線
責(zé)編：門瑩
2019-06-10 13:47:16
精選回答
答案：
套期保值利用套保比率，我們即可計算出為現(xiàn)貨做對沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計算公式為：
對沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價值
合約價值的計算公式為：
股指期貨的合約價值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
更多高級會計師精彩內(nèi)容，請繼續(xù)關(guān)注東奧會計在線。
免費試聽 全部>>
-
高級
風(fēng)險分類
2022《高級會計實務(wù)》基礎(chǔ)班
趙章文
免費
已有3496人學(xué)習(xí) -
高級
密集型戰(zhàn)略
2022《高級會計實務(wù)》基礎(chǔ)班
趙章文
免費
已有3761人學(xué)習(xí) -
高級
目標(biāo)成本法概述（熟悉）
2021《高級會計實務(wù)》基礎(chǔ)班
趙章文
免費
已有4611人學(xué)習(xí)
津公網(wǎng)安備12010202000755號