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類 別：證券法規(guī)文 號：上證發(fā)[2015]74號頒發(fā)日期：2014-10-07
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
各市場參與人：
為保障期權(quán)市場平穩(wěn)運行，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》、《上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司股票期權(quán)試點風險控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所(以下簡稱“本所”)決定自2015年9月8日起，進一步加強50ETF期權(quán)持倉限額管理?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、將單日買入開倉限額調(diào)整為單日開倉限額，對投資者單日買入開倉與賣出開倉實施合并限額管理，具體標準為：
(一)投資者總持倉限額為50張的，單日開倉限額不超過100張;
(二)投資者總持倉限額為50張以上至2500張的，單日開倉限額不超過總持倉限額的2倍;
(三)投資者總持倉限額為2500張以上的，單日開倉限額不超過5000張。
二、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當嚴格按照本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，結(jié)合客戶的期權(quán)交易情況、額度使用情況及風險承受能力，審慎確定客戶實際可以獲得的權(quán)利倉、總持倉及單日開倉限額等各項持倉限額。
三、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)本通知的規(guī)定，盡快將單日開倉限額的管理要求通知客戶，及時調(diào)整客戶的各項持倉限額標準，并做好相應(yīng)的前端控制和管理工作。
四、本通知自2015年9月8日起實施。本所其他業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準。
特此通知。
上海證券交易所
二○一五年九月七日
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